MACD (Moving Averages Convergence / Divergence) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง /แยกทาง เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ใช้ดูในระยะสั้นถึงปานกลาง 4-6สัปดาห์ เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดระดับตลาดว่าเป็นตลาด bull หรือตลาด bear โดยใช้ดูควบคู่ไปกับ barchartค่ะ
วิธีการคำนวณ
เส้นMACD สร้างขึ้นโดยใช้ความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่2เส้น ที่นิยมกันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้การคำนวณแบบ exponential (EMA) ส่วนจำนวนวันที่นิยมคือ 12และ25วัน
MACD = EMA 12วัน - EMA 25วัน
การวิเคราะห์MACD มักจะเป็นการดูคู่กับเส้นอีก1เส้นเรียกว่า SIGNAL LINE ซึ่งคำนวณได้จาก
SIGNAL LINE = EMA 9วันของค่า MACD
เมื่อได้ค่า2ค่า ก็จะนำมาplotเป็นกราฟและแกนกลางเป็นค่า0หรือที่เรียกว่าเส้น Zero Line
หลักการวิเคราะห์
1. ถ้าMACDมีค่าเป็นบวกแสดงว่าหุ้นอยู่ในแนวโน้มขึ้นในระยะกลาง / มีค่าเป็นลบแสดงว่าอยู่ในแนวโน้มลงระยะปานกลาง
2.สัญญานซื้อเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACDตัด Zero line ขึ้นมาด้านบน / สัญญานขายเกิดเมื่อเส้น MACD ตัด Zero line ลงไปดเานล่าง
3.ถ้า MACD มีค่าเป็นบวกแต่ตัดเส้น Zero line ลงมาแสดงว่าหุ้นกำลังจะชะลอการขึ้น หรือกำลังจะปรับลงในระยะสั้น / ถ้าMACD มีค่าเป็นลบแต่ตัด Zero line ขึ้นมาแสดงว่าหุ้นกำลังชะลอการลงหรือมีแนวโน้มจะปรับขึ้นช่วงสั้น
4.ดูแนวต้านแนวรับของหุ้นจาก แนวต้านแนวรับของยอด MACD หากเส้น MACD ขึ้นมาใกล้ยอดเดิม โอกาสที่หุ้นจะทรงตัวหรือปรับตัวลงมีสูง / หากเส้น MACD ลงมาใกล้จุดlowเดิม โอกาสที่หุ้นจะหยุดลงและปรับตัวขึ้นมีสูง
5. หากทั้ง MACD และ SIGNAL LINE มีค่าเป็นบวกแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะbull หรือหุ้นตัวนั้นอยู่ในแนวโน้มขึ้น / หาก MACD และ SIGNAL LINE มีค่าเป็นลบทั้งคู่ แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ bear หรือหุ้นตัวนั้นอยู่ในแนวโน้มลง
6. การดูทิศทางของค่า MACD ถ้าบวกต่อเนื่องแข็งแรง แสดงว่าหุ้นมีโอกาสขึ้นต่อ / ถ้าค่าบวกชะลอตัวลงแสดงว่าให้ระวังการปรับตัว เช่นเดียวกันหากค่าMACDมีแนวโน้มลบลงมากกว่าเดิมต่อเนื่อง แสดงว่าหุ้นมีโอกาสลงต่อ แค่ถ้าช่วงลบเริ่มดีดกลับหรือลบน้อยลงแสดงว่าหุ้นมีดอกาสหยุดลงหรือเตรียมปรับขึ้นได้
7. การดู divergence คือการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากทิศทางของราคาหรือ barchart เช่นราคาหุ้นยังขึ้นต่อแต่ macd เริ่ม flat หรือไม่ขึ้น หรืออาจปรับลง คาดการณ์ได้ว่า ในไม่ช้า SET หรือหุ้นมีโอกาสปรับลง
ซึ่งเรียกว่า negative divergence
แต่ถ้าราคาลงต่อแต่MACD เริ่มไม่ลงหรือเริ่มฟื้นตัว คาดการณ์ได้ว่าในไม่ช้า SER หรือหุ้นมีโอกาสดีดตัวกลับซึ่งเรียกว่า positive divergence
ในทางปฏิบัติมีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ ตั้งค่าMACD ให้เป็นแท่ง barchart ดังรูปด้านบนสุด และดูทิศทางของเส้นง่ายๆ หากแท่งตัดZero line ขึ้นมาเป็นสัญญานซื้อ และหากแท่งเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแสดงถึงทิศทางเชิงบวก หากเริ่มหดตัวแท่งเตี้ยลงเป็นการwarning ว่าหุ้นอาจปรับฐานลง ..... สัญญานขายจะเกิดเมื่อแท่ง MACDตัด Zero line ลงมา และหากแท่งยังลงต่อเนื่องเป็นสัญญานเชิงลบ แต่หากแท่งหยุดลงและหดตัวขึ้นเป็นการwarningว่า หุ้นอาจมีการตีกลับได้
โดยสรุป MACD ยังเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่คลาสสิค โดยใช้วิเคราะห์ควบคู่ไปกับแท่งราคา โดยเป็นการประเมินผลระยะปานกลางและดูสัญญานซื้อ สัญญานขายที่่ให้ความแม่นยำค่อนข้างสูง.... เพื่อนๆลองใช้เครื่องมือนี้ดูกันนะคะ ... หากมีข้อสงสัยอะไร กลับมาคุยกันได้ แม่หมออยู่รอเสมอค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น